2021년 3월 결산

 

3월의 주식시장도 끝났습니다. 지난달과 마찬가지로 5개 알고리즘으로 매매를 이어왔습니다. 3월에도 중순경 한차례 조기청산하며 알고리즘에 개입했습니다. 개인적으로 처리해야 하는 일들이 주식외에도 많아지다보니 4월부터는 정말로 100% 자동매매가 가능할 것 같습니다. 9개월 연속(임의매매3개월 + 알고리즘매매6개월) 플러스마감에는 성공했습니다. 해당 기간동안 지수 역시 대체로 상승세를 이어왔기에 알고리즘의 효율은 좀 더 지켜봐야 알겠습니다.

 

 

금일 종가기준 주식비중이 상당히 높습니다. 전체 투자자산대비 현금비중이 6%에도 미치지 못할 정도입니다. 가장 우수한 성과를 보여온 Benson이 3월에도 눈부신 퍼포먼스를 보여주며 이윽고 코스피수익률을 뛰어넘었습니다. Benson과 같이 매매를 개시한 Taos는 부진의 늪을 벗어나지 못하고 있습니다. 4월 중 비중 일부를 Benson을 비롯한 다른 알고리즘들에게 이전하는 것도 고민 중입니다. 두어 달 전부터 고민해오던 일입니다. 코스닥종목의 매매비중이 높다보니 전반적으로 코스닥지수와 유사한 성과를 보인 한 달입니다. 지난달에 이어 타오스만이 마이너스성장을 기록했습니다. 

	KOSPI	KOSDAQ	Quant =Taos+ Benson+ Coogee+ Balboa+ Nebo	Taos	Benson	Coogee	Balboa	Nebo
누적  수익률 (전월 대비)	+32.64% (↑2.10%)	+14.39% (↑5.06%)	+15.11% (↑5.00%)	+4.81% (↓0.54%)	+39.11% (↑10.08%)	+5.91% (↑5.77%)	+9.81% (↑3.31%)	+8.77% (↑6.16%)
누적  거래일	122					72	64	59
연 환산  수익률	69.56%	30.66%	32.21%	10.25%	83.34%	21.33%	39.87%	38.63%

 

 

 

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모든 퀀트계좌와 지난 여름 활약했던 Carson계좌를 합산한 OMS포트폴리오의 실적입니다. OMS의 누적성과가 3월초에 잠시 코스닥을 앞지르기도 했으나 이어지지 못했습니다. 여전히 양대지수의 누적수익률을 하회중입니다. 지난해 9월 자본금을 증액한 이래로 좀처럼 역전을 못하고 있습니다.

	코스피	코스닥	OMS
누적 수익률	+43.81% (↑2.28%)	+28.60% (↑5.68%)	+26.50% (↑5.28%)
누적 거래일	185일 (2020년 7월 1일~)

 

 

 

 

아래는 현재 Carson계좌에서 80%정도를 차지하고 있는 KB실전투자대회 참가계좌입니다. 여전히 상신전자를 보유 중입니다. 지지부진하던 주가가 최근 탄력있는 모습을 보여주고는 있습니다. 다만 예상보유기간은 연말 혹은 내년까지도 보고 있습니다. KB계좌에 입금한 이후 성과를 추적해보니 아래표와 같았습니다. [코스피 +32.42%, 코스닥 +12.85%, KB실투 참가계좌 +20.71%] 참고로 현재 Carson이 OMS전체포트폴리오에서 차지하는 비중은 3%수준에 불과합니다. Carson은 현재 한 종목에 대부분의 금액을 투자하고 있습니다.