2021년 1월 결산

제 사진은 아닙니다

 

새해가 밝았습니다. 주간성과리포트를 포스팅하지 않았던 관계로 오랜만의 결산입니다. 12월 마지막 주 포스팅에서 전해드렸듯이 5개 알고리즘으로 매매를 이어왔습니다. 올해는 일체 개입하지 않겠다는 다짐을 벌써 2번이나 깼습니다. 그러나 전반적으로는 잔고가 오르고 내리는 것에 일희일비하지 않고 있습니다. 마지막 거래일(29일)의 폭락이 안타깝지만결과적으로 월수익률은 소폭 플러스로 마감했습니다. 알고리즘별 흐름은 아래와 같습니다. 

 

오늘 상당분을 반납하긴 했지만 코스피는 개인투자자 자금의 어마어마한 추가유입에 힘입어 지난해 말의 상승세를 이어가고 있습니다. 제 포트폴리오들도 지수만큼은 아니지만 수익을 차근차근 쌓아가고 있었습니다....만, 역시 오늘의 폭락으로 이달 수익의 대부분을 반납하였습니다.  Benson의 활약이 돋보인 달이었습니다. 

	KOSPI	KOSDAQ	Quant =Taos+ Benson+ Coogee+ Balboa+ Nebo	Taos	Benson	Coogee	Balboa	Nebo
누적  수익률 (전월 대비)	+28.95% (↑9.38%)	+11.10% (↑0.66%)	+8.53% (↑2.64%)	+5.78% (↓6.27%)	+27.73% (↑15.85%)	-1.97% (↓1.24%)	+3.12% (↑3.12%)	+1.16% (↑1.16%)
누적  거래일	82					31	24	19
연 환산  수익률	91.78%	35.21%	27.04%	18.34%	87.91%	16.52%	33.85%	15.91%

Coogee는 총 7거래일 간 -0.73%의 누적손실을 기록해 매매를 잠정 중단한 바 있으며, 알고리즘을 대폭 수정하여 신규알고리즘인 Balboa, Nebo와 함께 매매를 재개하였습니다.

 

 

 

한 주간 주요 수익종목과 손실종목은 아래와 같습니다 (올해부터는 한 종목씩만 공개하도록 하겠습니다, 실제 매매종목은 훨씬 많습니다, 아래 표에는 이미 매도한 종목만 포함되어있습니다) 수익종목은 Benson의 동방이 +115.55%로 가장 컸고, 손실종목의 경우 Balboa의 오파스넷이 -20.5%으로 가장 컸습니다. 

	Taos	Benson	Coogee	Balboa	Nebo
주요 수익 종목	디자인	동방	듀오백	나우IB	다우기술
주요 손실 종목	오파스넷	경인전자	오파스넷	오파스넷	한국기업평가

 

 

 

 

모든 퀀트계좌와 지난 여름 활약했던 Carson계좌를 합산한 OMS포트폴리오의 실적입니다. 

	코스피	코스닥	OMS
누적 수익률	+39.81% (↑10.17%)	+24.91% (↑0.75%)	+19.09% (↑1.53%)
누적 거래일	145일 (2020년 7월 1일~)

 

지수와 격차가 많이 벌어졌었는데, 금일의 조정으로 그 폭은 다소 줄었습니다. 상반기 안에는 다시 지수 위에서 놀기를 기대합니다. 

 

 

 

아래는 현재 Carson계좌에서 70%정도를 차지하고 있는 KB실전투자대회 참가계좌입니다. KB의 실투대회가 올해에도 개최되기에 신청했습니다. KMH하이텍을 약 1달 정도 보유한 끝에 8%초반의 수익을 실현하며 매도하였습니다. 

(코스피 +28.74%, 코스닥 +9.61%, KB실투 참가계좌 +9.78%) 지난해 5개월 동안 수익률 30%에서 고꾸라지는 걸 여러 차례 반복했었는데 올해에는 다르길 기대했습니다만 신규로 분할매수한 상신전자의 하락세가 가팔라 이번에도 상승흐름을 오래 이어가지 못했습니다. 보유기간은 한 두달 정도 혹은 그 이상까지 보고 있습니다. Carson이 OMS전체포트폴리오에서 차지하는 비중은 3%미만이라는 것이 그나마 다행입니다. Carsno은 현재 한 종목에 대부분의 금액을 투자하고 있습니다.