2021년 2월 결산

어느새 2월도 끝났군요. 투자정보 관련해서 꾸준히 포스팅을 하려고 했는데, 웹사이트와 유튜브 관리 등등해서 시간이 뺏기다보니, 1달만에 성과리포트로 다시 찾아뵙습니다. 1월과 마찬가지로 5개 알고리즘으로 매매를 이어왔습니다. 2월에도 전반적으론 개입하지 않았지만, 두어 번 조기청산을 하는 등 직원들(알고리즘)을 완전히 방치하진 않았습니다. 이번달도 1월과 마찬가지로 마지막 거래일(26일)은 폭락으로 마무리되었습니다. 월수익률은 1월보다 조금 나은 수익을 올렸습니다. 매달 부침은 있었지만 8개월 연속(임의매매3개월 + 알고리즘매매5개월) 플러스마감한 점은 다행입니다. 알고리즘별 흐름은 아래와 같습니다.

 

금일 외국인의 매도공세가 심각했습니다. 코스피만 2조8천억원 순매도(개인은 3조7천억원 순매수)했는데요. 오늘 알고리즘 일부가 아침에 새로 포지션에 진입했으나 제가 수동으로 청산하여 소폭의 손실만 보고 정리하였습니다. 현재는 카슨을 제외하고는 모두 현금만을 보유하는 상태입니다. 

	KOSPI	KOSDAQ	Quant =Taos+ Benson+ Coogee+ Balboa+ Nebo	Taos	Benson	Coogee	Balboa	Nebo
누적  수익률 (전월 대비)	+30.54% (↑1.59%)	+9.33% (↓1.77%)	+10.11% (↑1.58%)	+5.35% (↓0.54%)	+29.03% (↑1.30%)	+0.14% (↑2.11%)	+6.50% (↑3.38%)	+2.61% (↑1.45%)
누적  거래일	100					49	42	37
연 환산  수익률	79.40%	24.27%	26.28%	13.92%	75.49%	0.75%	40.25%	18.33%

코스닥과 타오스만 2월에 마이너스성장을 기록했으며, Balboa가 금일 소폭의 손실을 기록했음에도 월단위로는 퍼포먼스가 가장 좋은 모습을 보였습니다. 

 

 

한 주간 주요 수익종목과 손실종목은 아래와 같습니다 (올해부터는 한 종목씩만 공개하도록 하겠습니다, 실제 매매종목은 훨씬 많습니다, 아래 표에는 이미 매도한 종목만 포함되어있습니다) 수익종목은 Balboa의 대성창투, 손실종목의 경우 Taos의 뉴프렉스가 가장 컸습니다. 

	Taos	Benson	Coogee	Balboa	Nebo
주요 수익 종목	경인전자	경인전자	백금T&A	대성창투	DB금융투자
주요 손실 종목	뉴프렉스	인팩	진양산업	세진티에스	에코플라스틱

 

 

 

 

모든 퀀트계좌와 지난 여름 활약했던 Carson계좌를 합산한 OMS포트폴리오의 실적입니다. 

	코스피	코스닥	OMS
누적 수익률	+41.53% (↑1.72%)	+22.92% (↓1.99%)	+21.22% (↑2.13%)
누적 거래일	163일 (2020년 7월 1일~)

 

코스피와의 격차는 지난달 말과 비슷한 수준이며, OMS의 경우 코스닥의 급락 와중에 수익률방어에 어느정도 성공했습니다. 상반기 안에는 다시 지수 위에서 놀기를 기대합니다. 

 

 

 

아래는 현재 Carson계좌에서 80%정도를 차지하고 있는 KB실전투자대회 참가계좌입니다. KB의 실투대회가 올해에도 개최되기에 1월부터 참가중입니다. 약 1달 정도 보유하고 8%초반의 수익을 실현하며 매도한 KMH하이텍은 이후 급등하는 모습을 보였는데요. 새로 매수한 상신전자도 흥미있는 흐름을 보여주고 있습니다. 예상보유기간은 한 두달 정도 혹은 그 이상까지 보고 있다고 말씀드렸는데 2월에 꽤 큰폭의 수익구간이 나왔습니다. 수익분만 정리 후 좀 더 지켜보고 있습니다. 이후 보유현금으로 재매수했는데 평단가는 금일종가와 비슷한 수준입니다. KB계좌에 입금한 이후 성과를 추적해보니 아래표와 같았습니다. [코스피 +30.33%, 코스닥 +7.87%, KB실투 참가계좌 +24.19%] 참고로 현재 Carson이 OMS전체포트폴리오에서 차지하는 비중은 3%수준에 불과합니다. Carson은 현재 한 종목에 대부분의 금액을 투자하고 있습니다. 

코스 피 +30.33%, 코스닥 +7.87%, KB실투 참가계좌 +24.19%