12월 4주차 성과리포트

 

내년부터는 단기매매비중을 대폭 축소하는 관계로 주간 성과리포트는 포스팅되지 않으며, 월간 결산만 게시될 예정입니다. 

 

유일하게 구입한 알고리즘이었던 El Dorado의 매매기한 1달이 드디어 끝났습니다. 엘도라도는 알고리즘 사용비용을 감안하면 1달 동안 3.87%의 손실을 기록했습니다. 비용을 만회하려고 비중을 실었기에 더욱 뼈아픈 기록입니다. 이제 12월은 불과 3거래일 만이 남았을 뿐입니다. 엘도라도와 함께 단기트레이딩 알고리즘인 Exmouth역시 잠정적으로 매매를 중단하기로 결정했습니다.(Exmouth누적손익률 +10.12% -> 감액의 영향으로 수익률 왜곡이 있음) 내년에도 계속 운용할 단타 퀀트는 Omer뿐입니다. Omer 역시 누적수익이 마이너스 전환될 경우 비중을 축소하거나 매매를 중단할 수 있습니다 

 

2021년에는 Omer 와 함께 Taos, Benson, Coogee, Balboa가 매매에 나서게 됩니다. Coogee는 알고리즘을 대폭 변경하였으며 Balboa는 신규 알고리즘입니다. 5개 알고리즘 모두 자체 개발한 전략으로 앞으로도 다른 사람이 만든 알고리즘은 사용하지 않을 예정입니다. 엘도라도로 인한 내상이 꽤 크다고 할 수 있습니다.

 

계좌별로 현재 보유한 종목도 있는 관계로, 포트폴리오별 비중조정은 1월 첫 주 주말은 되어야 정리가 될 듯합니다. 이후에는 가능한한 알고리즘 변경이나 수정없이 2021년 한 해를 보낼 작정입니다. 계좌별 성과흐름은 아래 차트와 같습니다. 코스피와 퀀트(계좌합계) 차트가 마치 볼린저밴드의 상하한선처럼 보입니다. 

 

 

코스피, 코스닥 지수와 함께 전 포트폴리오의 수익률이 급락했습니다. 

	KOSPI	KOSDAQ	Quant =Taos+ Benson+ Exmouth+ Omer+ Coogee+ El Dorado	Taos	Benson	Exmouth	Omer	El Dorado
누적  수익률	+19.57% (↓0.54%)	+10.44% (↓2.88%)	+5.89% (↓2.72%)	+12.05% (↓1.78%)	+11.88% (↓2.31%)	+10.12% (↓2.73%)	+7.69% (↓3.87%)	-3.87% (↓4.95%)
누적  거래일	60	60	60	60	59	53	49	23

Coogee는 총 7거래일 간 -0.73%의 누적손실을 기록해 매매를 잠정 중단하였으나 다음주부터 신규 알고리즘인 Balboa와 함께 매매를 재개합니다. El Dorado와 Exmouth는 이번주를 마지막으로 매매를 중단합니다. 

 

 

한 주간 주요 수익종목과 손실종목은 아래와 같습니다 (이미 매도한 종목만 포함되어있습니다). 수익종목은 Benson의 SGC이테크건설이 +36.81%로 가장 컸으며, 손실종목의 경우 El Dorado가 매매한 미코바이오메드가 가장 컸으며 그 폭은 -17.14%에 달했습니다. 

	Taos	Benson	Exmouth	Omer	El Dorado
주요 수익 종목	한솔인티큐브 한국정보공학	SGC이테크건설 경동인베스트 인팩	웰크론한텍	-	웰크론한텍 메디콕스
주요 손실 종목	광진윈텍 엔피케이 베셀 일정실업	엔케이물산 한솔로지스틱스 MH에탄올 혜인 한신기계	휘닉스소재 형지엘리트 위지트	삼강엠앤티	미코바이오메드 이씨에스 계양전기

 

 

 

 

모든 퀀트계좌와 지난 여름 활약했던 Carson계좌를 합산한 OMS포트폴리오의 실적입니다. 

	코스피	코스닥	OMS
누적 수익률	+29.64% (↓0.58%)	+24.16% (↓3.24%)	+17.56% (↓4.22%)
누적 거래일	123일 (2020년 7월 1일~)

 

 

 

현재 Carson계좌의 100%를 차지하고 있는 KB실전투자대회 참가계좌입니다. 효성티앤씨 매수 후 손절하였으며, 직후에 매수한 KMH하이텍 역시 평가손실 발생 상태입니다. (코스피 +19.37%, 코스닥 +8.96%, KB실투 참가계좌 +13.13%) 전체적인 흐름을 보면 수익률 30%에서 고꾸라지는 걸 반복하고 있습니다. 실전투자대회는 연말종료라서 Carson을 내년에 어떤 식으로 관리할 지는 고민 중입니다. 비중을 좀 실어서 보유기간을 길게 가져갈지, 아니면 아예 없앨 지도 모르겠습니다