2021년 5월 국내주식투자 결산

 

또 한달의 시간이 금새 지나, 5월의 마지막 거래일 주식시장도 마쳤습니다. 지난달과 동일한 5개 알고리즘으로 매매를 이어왔습니다. 전체적으로 지지부진한 장세 속에, 최초로 월단위 마이너스수익이 예상됐으나 마지막 거래일인 31일 극적으로 플러스전환하며 한달을 마쳤습니다. 11개월 연속 플러스마감 성공입니다(임의매매3개월 + 알고리즘매매8개월). 다만 수익폭이 미미하며 한달 동안 본전치기했다고 표현해도 무방한 수준입니다. 

 

알고리즘을 이용한 퀀트 주식투자, 이제 만 8개월을 채웠습니다

위 표는, 현재 국내주식투자에 사용하고 있는 알고리즘 5개가 그동안 보인 성과를 나타낸 표입니다. 다만 각 알고리즘 간 잔액조정으로 인해서 그래프가 다소 왜곡이 있습니다. 4월말부터 5월 중순 이후에 이르기까지 Benson, Nebo, Balboa, Coogee가 하락세를 보였는데 이는 대부분 투자자본 확대에 따른 결과입니다. 즉 수익률은 고점에서 조금 하락한 후 횡보하였는데, 원금이 확대되어 수익률이 떨어진 것처럼 보이는 것입니다. 반면 Taos는 5월 중순 이후 수익률이 급등하였는데 이는 다른 알고리즘과는 정확히 반대되는 상황입니다. 그동안 수익률이 부진해서 잔액을 대폭 축소하였습니다. 이에 따라 수익률이 급등한 것처럼 보입니다. Taos의 잔액 일부는 다른 4개 알고리즘의 씨드로, 또 다른 일부는 CMA계좌로 이전되었습니다. 현재 Benson의 비중은 26%, Taos는 4%이며 나머지 3개 알고리즘의 경우 20~21%비중을 차지하고 있습니다.  

 

 

금일 종가기준 주식비중은 89.4%입니다.  

	KOSPI	KOSDAQ	Quant =Taos+ Benson+ Coogee+ Balboa+ Nebo	Taos	Benson	Coogee	Balboa	Nebo
누적  수익률 (전월 대비)	+38.81% (↑2.43%)	+17.45% (↓0.20%)	+28.62% (↑0.30%)	+38.42% (↑27.29%)	+46.10% (↓2.85%)	+19.16% (↓0.22%)	+23.71% (↓1.39%)	+22.47% (↑3.38%)
누적  거래일	161					112	104	99
연 환산  수익률	62.68%	28.18%	46.21%	62.05%	74.44%	44.47%	59.29%	59.00%

그동안 우수한 성과를 보여온 Benson, Coogee, Balboa가 이번달에는 부진한 모습을 보였습니다. 장 전반의 상황에 따른 결과로 특별한 결과는 아닌 듯 보입니다. Nebo만이 시장을 상회하는 수익을 거뒀으며, Taos는 앞서 언급했듯이 잔액이 대폭 줄어 수익률변화에 왜곡이 있습니다.

 

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모든 퀀트계좌와 지난 여름 활약했던 Carson계좌를 합산한 전체 OMS포트폴리오의 실적입니다. OMS의 누적성과가 지난달에 코스닥을 앞지른 바 있는데 이를 현재도 유지하고 있습니다. 여전히 코스피지수의 누적수익률보단 아래에 위치하고 있습니다. 지난해 9월 자본금을 증액한 이래로 아직도 역전을 못하고 있습니다. 앞으로 1달(6월)이 지나면 주식투자수익을 추적한 지 1년을 채우게 됩니다. 그 1달동안 큰 폭의 손실을 보지 않는다면 처음에 기대했던 수익수준(연 40%내외)을 달성하게 됩니다. 특히 양대지수에 비해 상대적으로 완만한 우상향기조를 보이고 있단 점이 만족스럽습니다.

	코스피	코스닥	OMS
누적 수익률	+50.50% (↑2.63%)	+32.04% (↓0.23%)	+40.30% (↑0.26%)
누적 거래일	226일 (2020년 7월 1일~)