2021년 4월 국내주식투자 결산

 

4월도 드디어 끝났습니다. 지난달과 동일한 5개 알고리즘으로 매매를 이어왔습니다. 드디어 1달 동안 일체 개입하지 않고 자동매매로만 주식투자를 하였습니다. 월말 폭락세에 종목들을 몽땅 집어던지고 싶은 마음이 간절했으나, 참아냈습니다. 결과적으로야 수동개입했다면 좀 더 풍요로운 결산이 됐겠지만 원칙을 지켰음에도 추가손실이 생각만큼 크진 않았습니다. 10개월 연속(임의매매3개월 + 알고리즘매매7개월) 플러스마감 성공했습니다. 해당 기간동안 지수 역시 대체로 상승세를 이어왔기에 알고리즘의 효율은 좀 더 지켜봐야 알겠습니다.

 

좌 - 3월결산    /    우 - 4월결산

코스피와 코스닥은 4일 째 조정을 이어가고 있습니다. 특히 제가 주로 투자하고 있는 코스닥의 조정폭이 깊었기에 4월 수익 중 꽤 많은 부분을 이번 조정시에 반납했습니다. 다만, 월초부터 쉼없이 달린 시장 덕분에 수익을 어느 정도 축적해두고 있었어서 지난 1,2월과 같은 암울한 엔딩은 아니었습니다. 시스템트레이딩을 시작한 이래로 상당히 오랜만에 벤치마크 중 하나(코스닥)을 뛰어넘었습니다. 위 차트를 보면, 월말에 지수보다 더 심하게 꺾인 모습이나 이는 잔고조정으로 인한 왜곡입니다. 그동안 부진한 성과를 보여온 Taos의 퍼포먼스가 나아질 기미가 보이지 않아 잔액 일부를 나머지 4개 알고리즘에 분배하였습니다. 그동안 수익이 가장 잘 나고 있는 Benson의 경우 증액이 더욱 컸습니다. 전체자산 중 Taos의 비중은 17%에서 14%로 줄었으며 다른 알고리즘들은 늘었습니다. 

 

금일 종가기준 주식비중이 8.6%입니다. 조정 중에 손실확정하며 비중을 천천히 줄여나갔습니다.  

	KOSPI	KOSDAQ	Quant =Taos+ Benson+ Coogee+ Balboa+ Nebo	Taos	Benson	Coogee	Balboa	Nebo
누적  수익률 (전월 대비)	+36.38% (↑3.74%)	+17.65% (↑3.26%)	+28.30% (↑13.19%)	+11.13% (↑6.32%)	+48.95% (↑9.84%)	+19.38% (↑13.47%)	+25.10% (↑15.29%)	+19.09% (↑10.32%)
누적  거래일	143					94	86	81
연 환산  수익률	66.15%	32.09%	51.46%	20.23%	89.00%	53.60%	75.89%	61.29%

가장 우수한 성과를 보여온 Benson은 이번달에도 좋은 모습을 보였습니다. 다만 Coogee, Balboa, Nebo 역시 화려한 퍼포먼스를 보여주면서 Benson의 독주체제는 다행히 무너진 모습입니다. 5개 알고리즘을 모두 합산한 월수익도 10%를 상회하며 양대지수를 압도하는 모습을 보였습니다. Taos를 제외한 4개 알고리즘의 경우, 증액을 하지 않았다면 위 표의 수치보다 더 높은 수익으로 마감할 수도 있었습니다. 

 

 

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모든 퀀트계좌와 지난 여름 활약했던 Carson계좌를 합산한 OMS포트폴리오의 실적입니다. OMS의 누적성과가 3월초에 이어 다시 코스닥을 앞질렀습니다. 여전히 코스피지수의 누적수익률보단 아래에 위치하고 있습니다. 지난해 9월 자본금을 증액한 이래로 좀처럼 역전을 못하고 있습니다. 앞으로 2달(5월,6월)이 지나면 주식투자수익을 추적한 지 1년을 채우게 됩니다. 그 2달동안 큰 폭의 손실을 보지 않는다면 처음에 기대했던 수익수준(연 40%내외)을 달성하게 됩니다. 특히 양대지수에 비해 완만한 우상향기조를 보이고 있단 점이 만족스럽습니다.

	코스피	코스닥	OMS
누적 수익률	+47.87% (↑4.06%)	+32.27% (↑3.67%)	+40.04% (↑13.54%)
누적 거래일	207일 (2020년 7월 1일~)

 

드디어 코스닥을 뛰어넘다! (4월 결산)

 

아래는 현재 Carson계좌에서 80%정도를 차지하고 있는 KB실전투자대회 참가계좌입니다. 상신전자를 소폭의 수익을 확정지으며 매도하였으며 한국조선해양을 조금 매수한 채, 나머지는 현금을 보유 중입니다. 공격적으로 계좌운영을 하지 않고 있어, 아래 차트는 이번달을 마지막으로 더이상 업데이트하지 않을 계획입니다. 

[코스피 +36.16%, 코스닥 +16.07%, KB실투 참가계좌 +48.42%]  또 Carsno잔액 일부를 Benson에게 이미 이전했으며, 나머지는 비트코인, 이더리움 등 가상화폐 매수로 활용하는 것 역시 검토 중입니다. 비트코인은 이미 소액 매수하였으며, 이더리움은 5월 조정 시 매수를 하게 될 듯합니다.   

 

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