7월의 (국내)주식시장의 마지막 거래일이 저물었습니다. 전과 같이 5개 알고리즘으로 매매를 이어왔습니다. 13개월 만에 처음으로 한 달 수익이 마이너스를 기록한 채 마감하였습니다. 연속 수익마감 개월 수는 12개월에서 끝났습니다(임의매매3개월 + 알고리즘매매9개월). 위 표는, 현재 국내주식투자에 사용하고 있는 알고리즘 5개가 그동안 보인 성과를 나타낸 표입니다. 각 알고리즘 간 잔액조정으로 인한 왜곡이 있습니다. 전반적으로 시장이 부진했던 가운데, 알고리즘의 성과역시 이에 크게 벗어나진 못했습니다. 특히 청산 알고리즘을 여유있게 잡은 Nebo는 모아둔 부진을 면치 못하고 있습니다. 금일 종가기준 주식비중은 85%입니다. KOSPI KOSDAQ Quant =Taos+ Benson+ Coogee+ Balb..

포트폴리오/성과 리포트 2021. 7. 30. 19:59

6월의 (국내)주식시장도 끝이 났습니다. 변동사항없이 동일한 5개 알고리즘으로 매매를 이어왔습니다. 12개월 연속 플러스마감 성공입니다(임의매매3개월 + 알고리즘매매9개월). 위 표는, 현재 국내주식투자에 사용하고 있는 알고리즘 5개가 그동안 보인 성과를 나타낸 표입니다. 다만 각 알고리즘 간 잔액조정으로 인한 왜곡이 여전히 있습니다. Taos는 그동안 수익률이 부진해서 잔액을 대폭 축소하였는데, 이에 따라 수익률이 급등한 것처럼 보입니다. 공교롭게도 잔액축소 이후 수익률 자체는 선방하고 있는 편입니다. 금일 종가기준 주식비중은 82.7%입니다. KOSPI KOSDAQ Quant =Taos+ Benson+ Coogee+ Balboa+ Nebo Taos Benson Coogee Balboa Nebo 누적 ..

포트폴리오/성과 리포트 2021. 7. 1. 17:05

또 한달의 시간이 금새 지나, 5월의 마지막 거래일 주식시장도 마쳤습니다. 지난달과 동일한 5개 알고리즘으로 매매를 이어왔습니다. 전체적으로 지지부진한 장세 속에, 최초로 월단위 마이너스수익이 예상됐으나 마지막 거래일인 31일 극적으로 플러스전환하며 한달을 마쳤습니다. 11개월 연속 플러스마감 성공입니다(임의매매3개월 + 알고리즘매매8개월). 다만 수익폭이 미미하며 한달 동안 본전치기했다고 표현해도 무방한 수준입니다. 위 표는, 현재 국내주식투자에 사용하고 있는 알고리즘 5개가 그동안 보인 성과를 나타낸 표입니다. 다만 각 알고리즘 간 잔액조정으로 인해서 그래프가 다소 왜곡이 있습니다. 4월말부터 5월 중순 이후에 이르기까지 Benson, Nebo, Balboa, Coogee가 하락세를 보였는데 이는 대..

포트폴리오/성과 리포트 2021. 5. 31. 16:50

4월도 드디어 끝났습니다. 지난달과 동일한 5개 알고리즘으로 매매를 이어왔습니다. 드디어 1달 동안 일체 개입하지 않고 자동매매로만 주식투자를 하였습니다. 월말 폭락세에 종목들을 몽땅 집어던지고 싶은 마음이 간절했으나, 참아냈습니다. 결과적으로야 수동개입했다면 좀 더 풍요로운 결산이 됐겠지만 원칙을 지켰음에도 추가손실이 생각만큼 크진 않았습니다. 10개월 연속(임의매매3개월 + 알고리즘매매7개월) 플러스마감 성공했습니다. 해당 기간동안 지수 역시 대체로 상승세를 이어왔기에 알고리즘의 효율은 좀 더 지켜봐야 알겠습니다. 코스피와 코스닥은 4일 째 조정을 이어가고 있습니다. 특히 제가 주로 투자하고 있는 코스닥의 조정폭이 깊었기에 4월 수익 중 꽤 많은 부분을 이번 조정시에 반납했습니다. 다만, 월초부터 쉼..

포트폴리오/성과 리포트 2021. 4. 30. 16:59

3월의 주식시장도 끝났습니다. 지난달과 마찬가지로 5개 알고리즘으로 매매를 이어왔습니다. 3월에도 중순경 한차례 조기청산하며 알고리즘에 개입했습니다. 개인적으로 처리해야 하는 일들이 주식외에도 많아지다보니 4월부터는 정말로 100% 자동매매가 가능할 것 같습니다. 9개월 연속(임의매매3개월 + 알고리즘매매6개월) 플러스마감에는 성공했습니다. 해당 기간동안 지수 역시 대체로 상승세를 이어왔기에 알고리즘의 효율은 좀 더 지켜봐야 알겠습니다. 금일 종가기준 주식비중이 상당히 높습니다. 전체 투자자산대비 현금비중이 6%에도 미치지 못할 정도입니다. 가장 우수한 성과를 보여온 Benson이 3월에도 눈부신 퍼포먼스를 보여주며 이윽고 코스피수익률을 뛰어넘었습니다. Benson과 같이 매매를 개시한 Taos는 부진의..

포트폴리오/성과 리포트 2021. 3. 31. 16:54

어느새 2월도 끝났군요. 투자정보 관련해서 꾸준히 포스팅을 하려고 했는데, 웹사이트와 유튜브 관리 등등해서 시간이 뺏기다보니, 1달만에 성과리포트로 다시 찾아뵙습니다. 1월과 마찬가지로 5개 알고리즘으로 매매를 이어왔습니다. 2월에도 전반적으론 개입하지 않았지만, 두어 번 조기청산을 하는 등 직원들(알고리즘)을 완전히 방치하진 않았습니다. 이번달도 1월과 마찬가지로 마지막 거래일(26일)은 폭락으로 마무리되었습니다. 월수익률은 1월보다 조금 나은 수익을 올렸습니다. 매달 부침은 있었지만 8개월 연속(임의매매3개월 + 알고리즘매매5개월) 플러스마감한 점은 다행입니다. 알고리즘별 흐름은 아래와 같습니다. 금일 외국인의 매도공세가 심각했습니다. 코스피만 2조8천억원 순매도(개인은 3조7천억원 순매수)했는데요...

포트폴리오/성과 리포트 2021. 2. 26. 18:15

새해가 밝았습니다. 주간성과리포트를 포스팅하지 않았던 관계로 오랜만의 결산입니다. 12월 마지막 주 포스팅에서 전해드렸듯이 5개 알고리즘으로 매매를 이어왔습니다. 올해는 일체 개입하지 않겠다는 다짐을 벌써 2번이나 깼습니다. 그러나 전반적으로는 잔고가 오르고 내리는 것에 일희일비하지 않고 있습니다. 마지막 거래일(29일)의 폭락이 안타깝지만결과적으로 월수익률은 소폭 플러스로 마감했습니다. 알고리즘별 흐름은 아래와 같습니다. 오늘 상당분을 반납하긴 했지만 코스피는 개인투자자 자금의 어마어마한 추가유입에 힘입어 지난해 말의 상승세를 이어가고 있습니다. 제 포트폴리오들도 지수만큼은 아니지만 수익을 차근차근 쌓아가고 있었습니다....만, 역시 오늘의 폭락으로 이달 수익의 대부분을 반납하였습니다. Benson의 ..

포트폴리오/성과 리포트 2021. 1. 29. 16:18

내년부터는 단기매매비중을 대폭 축소하는 관계로 주간 성과리포트는 포스팅되지 않으며, 월간 결산만 게시될 예정입니다. 유일하게 구입한 알고리즘이었던 El Dorado의 매매기한 1달이 드디어 끝났습니다. 엘도라도는 알고리즘 사용비용을 감안하면 1달 동안 3.87%의 손실을 기록했습니다. 비용을 만회하려고 비중을 실었기에 더욱 뼈아픈 기록입니다. 이제 12월은 불과 3거래일 만이 남았을 뿐입니다. 엘도라도와 함께 단기트레이딩 알고리즘인 Exmouth역시 잠정적으로 매매를 중단하기로 결정했습니다.(Exmouth누적손익률 +10.12% -> 감액의 영향으로 수익률 왜곡이 있음) 내년에도 계속 운용할 단타 퀀트는 Omer뿐입니다. Omer 역시 누적수익이 마이너스 전환될 경우 비중을 축소하거나 매매를 중단할 수 ..

포트폴리오/성과 리포트 2020. 12. 27. 17:02