12월 2주차 성과리포트

아래 차트의 양상처럼 혼돈이 가득한 한 주였습니다. 자본금조정으로 인한 왜곡을 감안하면 Omer의 활약이 돋보인 한 주였습니다. 

 

 

양대지수와 Taos, Benson은 상승세를 이어갔으며, 데이트레이딩 알고리즘들은 전반적으로 부진한 한 주였습니다. 데이트레이딩 알고리즘인 Exmouth, Omer, El Dorado의 전주대비 수익률은 Exmouth만이 오른 것으로 표기됐으나 이는 자본금조정으로 인한 착시효과입니다. Omer만이 수익률이 지속적으로 올라 Exmouth자금 중 일부를 Omer로 이전하였습니다. 이를 통해 두 알고리즘 간의 실제성과와는 반대로 표기가 되었습니다. 한편 El Dorado의 부진은 그 중 가장 두드러졌습니다. 실제 한 주 내내 누적성과가 하락한 채 마이너스수준에서 머물다가, 금요일 몇 종목의 매매성공으로 가까스로 수익전환하였습니다. 다만 엘도라도는 유일하게 오마이스탁운영자가 아닌 타인이 짠 알고리즘으로, 대가를 지불하고 있습니다. 이 비용을 감안하면 사실상 마이너스인 상태라고 할 수 있습니다. 엘도라도의 경우 계획한 한 달은 크리스마스쯤 만료되는데 이후에는 개선된 Coogee알고리즘으로 다시 대체될 예정입니다.  

 

	KOSPI	KOSDAQ	Quant =Taos+ Benson+ Exmouth+ Omer+ Coogee+ El Dorado	Taos	Benson	Exmouth	Omer	El Dorado
누적 수익률	+20.02% (↑1.68%)	+11.07% (↑1.76%)	+7.54% (↓0.87%)	+12.07% (↑0.66%)	+14.07% (↑1.49%)	+10.43% (↑1.93%)	+9.73% (↓0.24%)	+0.46% (↓3.91%)
누적 거래일	50	50	50	50	49	43	39	13

Coogee는 총 7거래일 간 -0.73%의 누적손실을 기록하며 매매를 잠정 중단하였습니다.  

 

 

 

한 주간 주요 수익종목과 손실종목은 아래와 같습니다 (이미 매도한 종목만 포함되어있습니다). 수익종목은 Taos의 영신금속이 +43.62%로 가장 컸으며, 손실종목의 경우 엔투텍의 -25.14%가 가장 컸습니다. Omer는 수익/손실 폭이 다른 알고리즘에 비해 크지 않았으며 특히 5%이상 손실을 본 종목은 없었습니다. 

	Taos	Benson	Exmouth	Omer	El Dorado
주요 수익 종목	영신금속 광진윈텍 삼일 디젠스 엔피케이	SGC이테크건설 한익스프레스 NI스틸 한솔로지스틱스	아이에이 일신바이오	삼성제약 일성건설 CMG제약 서원인텍	이오플로우 대웅 에이스토리 대웅제약
주요 손실 종목	세진티에스 엘디티	엔케이물산	아이큐어 셀트리온제약 솔본	아즈텍WB	엔투텍 에이치엘비제약 아시아나IDT 솔본 엑세스바이오

 

 

 

 

 

모든 퀀트계좌와 지난 여름 활약했던 Carson계좌를 합산한 OMS포트폴리오의 실적입니다. 탄력은 다소 줄었으나 상승세를 이어가고 있는 시장에 반해 OMS는 수익률이 다소 떨어졌습니다. Exmouth와 El Dorado의 부진이 뼈아팠습니다. 

	코스피	코스닥	OMS
누적 수익률	+30.12% (↑1.81%)	+24.87% (↑1.98%)	+20.51% (↓0.98%)
누적 거래일	113일 (2020년 7월 1일~)

 

 

 

현재 Carson계좌의 100%를 차지하고 있는 KB실전투자대회 참가계좌입니다. 동양이엔피를 계속 보유한 상태입니다. (코스피 +19.82%, 코스닥 +9.58%, KB실투 참가계좌 +24.00%)