2020년 10월 결산

 

10월도 쉽지 않은 달이었습니다. 시장은 막판 급락세를 연출하며 9월말에 비해 한달동안 코스피가 2.61%, 코스닥이 6.54%하락한 채 마쳤습니다. 마침 9월 말부터 이전까지의 매매방식에서 탈피해서 전체포트폴리오를 시스템트레이딩방식으로 변경하였습니다만 장 전반의 하락세를 크게 비껴나가진 못했습니다. 포트폴리오별 성과는 아래 그래프와 같았습니다. 월초의 상승세를 같이 타서 수익을 확보했던 Taos와 Benson도 10월30일의 하락여파에서 벗어나진 못했습니다. 각각 2.64%, 3.25%의 누적수익률을 기록 중입니다. Exmouth와 Omer는 코스피의 하락폭 수준과 비슷한 -1.34%, -1.02%의 손실을 기록 중입니다. Exmouth의 경우 알고리즘을 대폭 변경하며 상승반전을 노렸으나 좌절되었습니다. 매매 초반 소폭의 수익을 기록했던 Omer역시 손실 마감했습니다. Omer도 완전 변경된 알고리즘으로 다음주에 새로 매매에 나설 예정입니다. 

 

 

위 그래프 속 4개의 퀀트 포트폴리오 외에 기존에 매매를 해오던 Carson을 합치면 OMS완전체가 됩니다. OMS포트폴리오의 지난달 성과는 아래 그래프와 같습니다. 투자자본 증액으로 인한 희석효과로 급락한 수익률은 이후 보합세를 유지 중입니다. 7월 1일 이후 누적수익률은 12.35%입니다. 같은 기간 코스피와 코스닥은 각각 6.5%, 6.61%올랐습니다. 더 높은 수익을 거둔 코스닥대비 OMS의 수익률우위는 5.75%입니다. 한 달 동안 OMS가 거둔 수익률은 증액된 자본기준 0.18%에 불과했습니다. 그나마 월말에 확대된 시장의 하락폭에도 불구하고 플러스 마감했단 점으로 위안을 삼아야겠습니다.  

 

Carson계좌 중 일부는 KB증권의 실전투자대회에 참가 중입니다. 해당계좌는 동원개발만을 보유하고 있으며, 수익률흐름은 아래와 같습니다. 누적수익률은 13.4%로 9월말에 비하면 9.76%하락하였습니다. 같은 기간동안 코스피와 코스닥은 모두 하락했으며 그 폭은 -1.93%, -6.45%입니다.