10월 1주차 성과리포트

 

전주와 금주(9월28일~10월 8일) 매매완료한 종목은 파세코, 서전기전 2종목입니다. KB증권 실투참가계좌의 매매종목인 파세코는 +2.05%, Taos(퀀트)계좌 매매종목인 서전기전은 +8.91%수익매도하였습니다. KB계좌의 경우 매도한 다음날 급등하는 징크스 아닌 징크스가 있는데 파세코의 경우도 마찬가지로 매도 이후 좋은 흐름을 보여주고 있습니다. 사실 비중확대와 매도 중 어떤 선택을 할 지 끝까지 고민하긴 했습니다. 투자대회계좌가 아니었다면 비중확대를 선택했을 가능성이 높습니다. 서전기전의 경우 Taos가 처음에는 익절이 있던 알고리즘이어서 매수당일 장후반 급등으로 익절매도가 되었습니다. 익일부터는 익절을 하지 않도록 알고리즘을 수정하였고 현재 재매수하여 보유 중입니다. 7월초부터 10월 8일까지 총 83거래일간 OMS포트폴리오의 성과는 아래와 같습니다. 코스피와 코스닥이 각각 12.36%, 17.23%오르는 동안 OMS는 잔고가치가 26.05%늘었습니다. 코스닥대비 우위는 8.83%입니다.  

 

 

월별로 순위를 집계하는 KB증권 참가계좌의 성과는 아래와 같습니다. (이 계좌의 성과는 OMS성과 안에 포함되어 있습니다) 8월5일부터 매매를 시작하였고, 43거래일간 26.30%의 수익을 올렸습니다. 공교롭게도 매매일이 한달이상 많은 전체OMS포트폴리오의 성과와 유사한 수준의 수익률을 기록했습니다. 다만 수익의 변동성이 큰 편이라 그래프의 모양이 보기 좋진 않습니다. OMS의 경우 포트폴리오를 대개 5~30종목으로 유지했고 아래 계좌의 경우 거의 항상 한 종목에만 전액을 투자하였습니다. 8월은 4.24%의 수익으로 1183위(3454명 참가), 9월은 13.56%의 수익으로 158위(3544명 참가)를 기록했습니다. 같은 기간동안 코스피는 3.48%, 코스닥은 2.87%오르는데 그쳤습니다. 대회는 연말까지 진행됩니다. 

 

 

9월말, 본격적인 포트폴리오 분리작업을 실시했습니다. 현재 자산의 65%를 퀀트계좌로 이전하였으며 장기적으로는 100%수준까지 확대할 예정입니다. Taos는 9월 28일, Benson은 9월29일부터 매매를 시작했습니다.  9월 28일 이후 코스피와 코스닥은 각각 3.63%, 4.27%올랐으며 Taos와 Benson은 각각 3.86%, 3.22%만큼 잔고가치가 올랐습니다. 일일 포트폴리오의 내용과 수익률이 상이한 것은 일일포트폴리오의 경우 주식매입금액대비 수익률을 표기하였으나, 본 글에서는 전체자산대비 수익률로 표기하기 때문입니다. 또한 현재 Taos는 코스닥종목을 주로 담고 있으며 Benson은 코스피종목이 주를 이루고 있습니다. 알고리즘이 시장을 바탕으로 유니버스를 분류하고있진 않으나 개별종목의 특성들로 인해 이와 같은 결과가 나타나고 있습니다. (Taos, Benson의 성과는 OMS성과 안에도 포함되어 있습니다)