10월 2주차 성과리포트

 

9월말 추가된 포트폴리오들로 인해 금주(10월12일~10월16일) 매매완료한 종목이 상당히 많습니다. Taos, Benson, Exmouth등 자동매매 포트폴리오의 분산종목들의 수가 많기 때문입니다. 상세내역은 일간포트폴리오와 월말결산을 통해 모아서 보여드리도록 하겠습니다. 모든 포트폴리오의 총합인 OMS포트폴리오가 7월초부터 10월 16일까지 총 88거래일간 기록한 성과는 아래와 같습니다. 코스피와 코스닥이 각각 9.99%, 12.15%오르는 동안 OMS는 잔고가치가 13.06% 늘었습니다. 아래표에 주석을 달았듯이 10월13일에 투자자본의 규모가 7월초 대비 106%로 2배이상 일시에 증액되었습니다. 이로 인한 수익률희석효과로 전주말의 26.05%에 비해 큰 폭으로 수익률이 줄었습니다. 금주 지수하락으로 인해 코스닥대비 여전히 우위를 기록하고 있으나 그 폭은 0.91%로 미미한 수준이 되었습니다. 매수시점이 절묘했던 영향으로 Taos와 Benson포트폴리오는 수익을, Exmouth는 손실을 기록했습니다. Carson역시 지수반등 시 본전수준으로 회복했으나 지수하락과 함께 재차 하락폭을 키우고 있습니다.  

 

 

Carson포트폴리오 안에는 KB증권 실전투자 대회에 참여하고 있는 소액의 계좌가 포함되어 있습니다. 금주 보유 중이었던 신일제약과 신라섬유를 손절매하며 누적수익률은 큰 폭으로 감소하였습니다. 이후 현재는 초저평가주 중 하나인 동원개발을 매수하였으며 앞으로 해당계좌는 상당기간 별다른 매매없이 이 종목만 보유하게 될지도 모르겠습니다. 참고로 동원개발은 최근 용인, 동탄, 삼송 등지에서 로얄듀크아파트를 선보이는 중견건설사로, 유동자산에서 총부채를 차감한 후 시가총액과 비교한 비율인 청산가치비율이 무려 180%를 상회하는 종목입니다. 100%수준을 목표가로 본다면 7,800원까지도 기대해볼 수 있을 것입니다. 본사가 위치한 부산을 중심으로 한 경남지역이 주 영업무대였으나 최근 수도권에서의 점유율도 확대되고 있습니다. (2020년 시공능력평가액 기준 동원개발의 시장점유율 : 부산 1위, 전국 30위) 실전투자대회계좌는 누적수익률이 11.11%로 줄었으며 지난주 목요일 기록한 고점 28.3%에 비해선 반토막이 나고 말았습니다.  

  

 

마지막으로 퀀트계좌들의 성과를 돌아보겠습니다. 지수의 반등과 함께 매매를 시작한 Taos와 Benson은 누적수익률이 각각 4.66%, 4.46%를 기록하며 상쾌한 출발을 알렸습니다. 같은 기간 코스피와 코스닥은 각각 +1.45%, -0.25%의 변동률을 기록했습니다. 반면 조정이 본격적으로 시작된 수요일에 처음으로 매수를 시작한 Exmouth는 시작부터 손실을 보고 말았습니다. 화요일밤에, 다음날 매매를 시작시킬 지 여부에 대해 수십번 선택을 바꿨다가 결국 데뷔를 시켰는데 결과는 0.98%손실로 끝났습니다. 지난 3년 간의 가격/거래량을 바탕으로 한 백테스팅 결과 Exmouth의 월 기대수익은 2.52%를 기록한 바 있으며 2019년 7월 이후 월단위로는 손실을 단 한차례도 기록하지 않았었습니다.