10월 3주차 성과리포트

 

금주(10월19일~10월24일) 매매완료한 종목이 많지는 않습니다. Taos, Benson, Exmouth의 경우 알고리즘에 따라 매매를 하지 않았고, Carson과 Omer만이 매매에 임하였습니다. Carson의 경우에도 동구바이오제약, NH투자증권 등 기존에 보유하던 종목을 매도한 것 외에는 매매내역이 따로 없습니다. 화요일(20일)에 매매를 처음 시작한 자동매매 포트폴리오인 Omer만이 활발히 매매에 임하였습니다. 상세내역은 일간포트폴리오와 월말결산을 통해 모아서 보여드리도록 하겠습니다.  퀀트포트폴리오의 성과는 아래 그래프의 모습과 같습니다. 금주 매매내역이 없었던 Taos, Benson, Exmouth의 경우 전주와 동일한 수익률을 유지하였습니다. 투자자산을 매일 10%씩 증액 중인 Omer는 금요일 들어서 소폭의 손실(-0.01%)로 돌아섰습니다. 같은 기간 동안 코스닥은 3.34%내렸으며 코스피는 2.28%올랐습니다. 다음주가 바로 10월의 마지막 주입니다. 그래프의 남은 공간이 어떻게 채워질 지 궁금합니다. 

 

 

하단 그래프는 모든 포트폴리오의 총합인 OMS포트폴리오가 7월초부터 10월 24일까지 총 93거래일간 기록한 성과를 보여주고 있습니다. 코스피와 코스닥이 각각 10.9%, 8.67%오르는 동안 OMS는 잔고가치가 13.47% (전주대비 0.41%상승) 늘었습니다. 아래표에 주석을 달았듯이 10월13일에 투자자본의 규모가 7월초 대비 106%로 2배이상 일시에 증액되었습니다. 이로 인한 수익률희석효과로 10월 8일까지 기록한 26.05%에 비해 큰 폭으로 수익률이 줄었습니다. 금주 지수하락세가 유지되며 코스닥대비 우위폭이 전주의 0.91%에서 4.8%로 확대되었습니다. 7월 이후 지금까지 대부분의 기간동안 코스피에 비해 코스닥의 상승률이 높았기때문에 OMS포트폴리오의 벤치마크가 되었는데 양대지수의 지위변화가 임박했는지도 모르겠습니다. 코스피가 코스닥상승률을 상회할 경우 OMS의 벤치마크는 코스피지수가 될 예정입니다. 

 

OMS포트폴리오는 현재 Carson+Taos+Benson+Exmouth+Omer로 구성되어 있습니다. 이 중 Carson포트폴리오 안에는 소액의 KB증권 실전투자대회 참가계좌가 포함되어 있습니다. 해당계좌의 성과를 아래 그래프를 통해서 돌아보겠습니다. 새로 매입한 동원개발이 상승세 유지하며 계좌수익률도 반등에 성공하였습니다. 전주 리포트에서도 말씀드렸듯이 동원개발은 최근 용인, 동탄, 삼송 등지에서 로얄듀크아파트를 선보인 중견건설사로, 유동자산에서 총부채를 차감한 후 시가총액과 비교한 비율인 청산가치비율이 무려 180%를 상회하는 종목입니다. 100%수준을 목표가로 본다면 7,800원까지도 기대해볼 수 있을 것입니다. 금요일 종가는 4,275원에 불과합니다. 금주 목요일인 20일, 외국인의 대량매수가 있었습니다. 본사가 위치한 부산을 중심으로 한 경남지역이 주 영업무대였으나 최근 수도권에서의 점유율도 확대되고 있습니다. (2020년 시공능력평가액 기준 동원개발의 시장점유율 : 부산 1위, 전국 30위) 실전투자대회계좌는 누적수익률이 15.43%로 상승하였으며 같은 기간 코스피는 +2.12%, 코스닥은 -4.64%를 기록하였습니다