코스피가 숨을 고르는 사이, 코스닥만은 점점 고점을 높여가고 있습니다. 불행하게도 비중을 가장 실은 El Dorado의 최근 성과가 가장 부진합니다. (비중 : El Dorado > Taos = Benson > Omer > Exmouth) 엘도라도를 제외한 모든포트폴리오는 시장과 함께 상승세를 이어가고 있습니다. 코스피, 코스닥 지수는 물론 모든 포트폴리오가 수익률이 더 올랐습니다. Exmouth와 Omer의 경우 자본금 변동으로 왜곡이 있습니다. 왜곡을 감안할 경우, Taos의 수익률 상승폭이 한 주간 가장 컸습니다 KOSPI KOSDAQ Quant =Taos+ Benson+ Exmouth+ Omer+ Coogee+ El Dorado Taos Benson Exmouth Omer El Dorado 누적 ..

포트폴리오/성과 리포트 2020. 12. 18. 18:57

아래 차트의 양상처럼 혼돈이 가득한 한 주였습니다. 자본금조정으로 인한 왜곡을 감안하면 Omer의 활약이 돋보인 한 주였습니다. 양대지수와 Taos, Benson은 상승세를 이어갔으며, 데이트레이딩 알고리즘들은 전반적으로 부진한 한 주였습니다. 데이트레이딩 알고리즘인 Exmouth, Omer, El Dorado의 전주대비 수익률은 Exmouth만이 오른 것으로 표기됐으나 이는 자본금조정으로 인한 착시효과입니다. Omer만이 수익률이 지속적으로 올라 Exmouth자금 중 일부를 Omer로 이전하였습니다. 이를 통해 두 알고리즘 간의 실제성과와는 반대로 표기가 되었습니다. 한편 El Dorado의 부진은 그 중 가장 두드러졌습니다. 실제 한 주 내내 누적성과가 하락한 채 마이너스수준에서 머물다가, 금요일 몇..

포트폴리오/성과 리포트 2020. 12. 13. 18:16

시장이 좀처럼 식을 줄 모르고 있습니다. 월요일만 살짝 조정을 받은 후, 내리 나흘 째 내달렸습니다. 제 계좌들도 저마다 차이는 있지만 들썩들썩대고 있습니다. 차트로 한 번 보죠. 시장에 참가하는 한, 사이좋게들 올라가고 있습니다 전주대비 모두 수익률이 더 올랐습니다. 상승폭은 Taos가 가장 컸습니다. 오랜만에 상승폭이나마 시장을 이겼습니다. Benson도 급등한 에쓰씨엔지니어링을 수동으로 매도하지 않았다면 추가수익을 얻었을 겁니다. 아쉬운 판단이었네요. Exmouth와 Omer의 경우 감액의 영향으로 수익률 왜곡이 있습니다. El Dorado도 일단위로 보면 부침이 많게 느껴지는데 주단위로는 수익률 흐름이 준수한 모습을 보여주고 있습니다. 랠리가 계속 이어질지, 시장 전반의 조정이 언제쯤 어느 정도 ..

포트폴리오/성과 리포트 2020. 12. 4. 16:08

이번 한 주간 퀀트계좌들의 성과변화입니다. 코스피의 상승세가 거침없습니다. 이번달에만 16.16% 올랐으며, 코스닥 역시 11.72% 올랐습니다. 금주에는 퀀트 포트폴리오의 리밸런싱을 단행했습니다. Exmouth와 Omer에서 각각 50%, Coogee의 자금 100%를 신규 포트폴리오 El Dorado로 옮겼습니다. 엘도라도는 매매 첫날 손실을 거뒀으나 다음 거래일에 바로 잔고를 플러스로 전환시킨 후, 결과적으로 3일 만에 1.25%의 수익을 올렸습니다. 엘도라도의 월 기대수익은 5%초중반입니다. 전주대비 모두 수익률이 개선되었습니다. 상승폭은 코스피가 가장 컸습니다. Exmouth와 Omer의 경우 감액의 영향으로 수익률 왜곡이 있습니다. KOSPI KOSDAQ Quant =Taos+ Benson+ ..

포트폴리오/성과 리포트 2020. 11. 29. 07:00

이번 한 주간 퀀트계좌들의 성과변화입니다. 코스피가 상승세를 계속 이어가고 있는 가운데 코스닥도 반등에 성공하였습니다. 휩쏘에 당한 Taos와 Benson도 다시 방향을 위로 향하고 있습니다. Exmouth, Omer도 일단 원금 위에서 놀고 있으며 매매를 시작한 지 3일차인 Coogee도 소액의 수익을 거뒀습니다. 전주대비 모두 수익률이 개선되었습니다. 상승폭은 코스닥이 가장 컸습니다. KOSPI KOSDAQ Quant =Taos+ Benson+ Exmouth+ Omer+ Coogee Taos Benson Exmouth Omer Coogee 누적 수익률 +10.63% (↑2.58%) +4.10% (↑3.71%) +3.53% (↑0.80%) +5.35% (↑0.17%) +5.54% (↑0.22%) +2...

포트폴리오/성과 리포트 2020. 11. 21. 07:00

코스피가 상승세를 이어간 한 주였습니다. 먼저 지난 한 주간 퀀트계좌들의 실적변화를 돌아보겠습니다. 코스피의 폭발적인 상승세가 느껴지는 차트입니다. 차트 말미 4개 퀀트계좌들의 그래프가 조금씩 아래로 꺽인 것은 자본금증액의 영향입니다. 현재 차트에는 반영되지 않은 Undefined1계좌의 잔액 일부를 4개 계좌에 분배하는 식으로 증액을 진행하였습니다. 노란색 누적그래프(QUANT)는 4개 퀀트계좌 합산 수익률을 나타냅니다. KOSPI KOSDAQ Quant =Taos+ Benson+ Exmouth+ Omer Taos Benson Exmouth Omer 누적 수익률 +8.05% +0.39% +2.73% +5.18% +5.32% -0.99% +1.42% 누적 거래일 30 30 30 30 29 23 19 한 ..

포트폴리오/성과 리포트 2020. 11. 15. 07:00

다이나믹했던 11월의 첫주가 지났습니다. 변동성의 원천 중 하나였던 미 대선은 민주당 바이든의 승리로 끝났습니다. OMS포트폴리오는 한 주동안 어땠을까요? 우선 퀀트계좌들부터 보겠습니다. 누적수익률 차트의 최근 흐름은 그야말로 혼돈 속에 빠져있습니다. 알고리즘이 상대적으로 유사한 Taos와 Benson은 비슷한 흐름을 이어가고 있습니다만 코스피의 단기반등폭이 커서 이에는 뒤쳐지고 말았습니다. 반면 최근 흐름이 좋았던 Exmouth는 충격의 하한가, '한국컴퓨터'로 인해 수익률이 급락했으며 Omer는 원금회복을 눈앞에 두고 있습니다. 전반적으로 시장을 따라잡기 어려운 한 주였습니다. 모든 포트폴리오의 총합인 OMS도 코스피지수에 근소한 역전을 허용했습니다. (OMS : 13.17%, 코스피 : 13.51%..

포트폴리오/성과 리포트 2020. 11. 9. 07:00

10월도 쉽지 않은 달이었습니다. 시장은 막판 급락세를 연출하며 9월말에 비해 한달동안 코스피가 2.61%, 코스닥이 6.54%하락한 채 마쳤습니다. 마침 9월 말부터 이전까지의 매매방식에서 탈피해서 전체포트폴리오를 시스템트레이딩방식으로 변경하였습니다만 장 전반의 하락세를 크게 비껴나가진 못했습니다. 포트폴리오별 성과는 아래 그래프와 같았습니다. 월초의 상승세를 같이 타서 수익을 확보했던 Taos와 Benson도 10월30일의 하락여파에서 벗어나진 못했습니다. 각각 2.64%, 3.25%의 누적수익률을 기록 중입니다. Exmouth와 Omer는 코스피의 하락폭 수준과 비슷한 -1.34%, -1.02%의 손실을 기록 중입니다. Exmouth의 경우 알고리즘을 대폭 변경하며 상승반전을 노렸으나 좌절되었습니다..

포트폴리오/성과 리포트 2020. 10. 31. 07:00