가상화페 매매전략 백테스팅 중 - 1년도 안돼 770%수익?!

지난 글에서, 바이낸스의 선물가격데이터를 엑셀로 받는 법을 소개해드렸었습니다. 

 

바이낸스 가상화폐 가격데이터, 엑셀파일로 다운받기

 

제한된 정보지만, 그것만으로라도 여러 매매전략을 백테스팅해보는 중입니다. 전략의 디테일을 설명드리진 못하지만, 무지막지하게 단순한 아이디어라는 것만 말씀드리겠습니다. 그래서 결과가 더욱 놀랍습니다. 먼저 결과를 표로 소개해드립니다. 

 

	전략A			전략A - 5배 레버리지			단순보유
	월 수익률	누적수익률		월 수익률	누적수익률		월수익률	누적수익률
20년 9월	15.2%	15.2%		65.4%	65.4%		-25%	-25%
20년 10월	6.1%	22.2%		-10.2%	48.5%		20%	-9.8%
20년 11월	22.1%	49.2%		-2.2%	45.3%		58%	42.6%
20년 12월	3.4%	54.3%		-70.1%	-56.6%		43%	103.3%
21년 1월	106.9%	219.3%		534.0%	175.4%		4%	111.5%
21년 2월	46.0%	366.1%		-1.8%	170.4%		28%	170.5%
21년 3월	34.6%	527.4%		126.2%	511.7%		19%	223.0%
21년 4월	28.5%	706.2%		-42.7%	250.5%		38%	344.3%
21년 5월	-10.6%	620.8%		-99.1%	-96.8%		-31%	206.6%
21년 6월	20.7%	770.0%		-30.9%	-97.8%		-23%	136.1%

 

 전략A가 바로 제가 5시간 노가다 끝에 발견한 전략인데요. 지난해 9월부터 올해 6월까지 10개월 간 누적수익률이 770%에 달합니다. 1년으로 환산하면 기대수익률은 924%에 육박합니다. 백테스팅 대상코인은 라이트코인(LTC)이고, 다른 코인들을 대상으로도 백테스팅을 해보는 중입니다. 

 

단순히 9월초에 라이트코인을 매수후 보유했다면 6월말 기준 수익률이 136%인데요. A전략이라면 그보다 5배 넘는 수익을 거둘 수 있었던 것이죠. 게다가 10개월 중 손실월이 1개월에 불과하고 -10%수준으로 선방(?!)했습니다. 

 

레버리지를 좀 써보면 어떨까? 그래서 5배 레버리지로도 백테스팅을 해보았습니다. 결과는 비참합니다. 97.8%의 손실로 원금 대부분을 날렸습니다. 1월달에만 무려 534%의 수익을 올려서 3월달까지는 비슷한 흐름을 보였지만, 대부분의 가상화폐가 폭락세를 보인 5월달에 '5배 레버리지*A전략'은 더욱 심각하게 고꾸라지는 모습을 보였습니다.

 

(레버리지를 사용하지 않는) A전략을 실전에 투입하는 것도 고민중입니다. 다만 현실적으로 손매매하기에는 제약이 있어서, 다시 파이썬 책을 뒤적이고 있습니다.