11월 6일 포트폴리오 - '충격의 하한가!!!'

금일 Exmouth, Omer포트폴리오의 변동내역이 있습니다

 

Taos, Benson은 금일 매매내역이 없으며 Exmouth, Omer는 매매내역이 있습니다. 금일  Exmouth가 매매한 종목 중 한국컴퓨터는 장중에 하한가를 기록하기도 했습니다. 김경수 전 경남지사관련 2심재판소식에 따른 것으로 해석되는데요. 한국컴퓨터지주의 홍정완 대표이사(최대주주)가 김 전 지사의 서울대동문이라 관련주로 엮여있기 때문입니다. 물론 Exmouth의 알고리즘은 이와는 상관없이 로직에 따라 해당종목을 전일에 매수하여 보유했었습니다. 결과적으로 한국컴퓨터는 Exmouth의 공식손절가격인 -25%수준에 주문이 들어갔으며, 다소 반등한 수준에서 종가로 매도주문이 체결되었습니다. Exmouth는 이로서 4거래일만에 다시 마이너스수익률로 전환되었습니다. Exmouth의 누적수익률은 전일의 2.66%에서 한국컴퓨터 손실 등의 영향으로 금일은 -0.86%로 하루 만에 3%이상 급락하게 됐습니다. 반면 Omer는 오랜만에 매매수익을 기록하며 수익률이 소폭 개선되었습니다. 모든 포트폴리오의 총합인 OMS는 자본변화에 따른 희석을 무시한다면 7월1일 이후 사실상 처음으로 코스피지수에 역전을 허용했습니다. (OMS 13.17%, 코스피 13.51%, 코스닥 12.54%)

 

Taos, Benson, Exmouth, Omer 등 퀀트포트폴리오의 경우 특정로직에 따라 매수와 매도를 하는 시스템트레이딩을 적용하고 있습니다. 따라서 매도시그널을 장중에 별도로 전해드리기는 어려울 것 같습니다. 양해바랍니다. (하단의 종목별 수익률은 수수료, 세금을 감안한 수치입니다)

 

Carson포트폴리오는 스윙투자 포트폴리오로 매수 후 청산까지는 평균14거래일(2~4주)이 소요될 것으로 예상합니다만, 일부종목은 시장상황에 따라 30일 이상 보유할 수 있습니다. 금일 매매내역은 없으나 포트폴리오 내 단일종목인 위닉스의 매도타이밍이 머지않아 올 것으로 보입니다. 

 

		종목	업종/ 섹터	편입가격	EV/EBITDA (20')	비고
Carson		위닉스	전기전자/ 미세먼지	21,803원	11.23
	KB증권 실전투자대회 참가계좌	동원개발	건설	4,145원	-0.74 (19' : 7.70)	(중장기 보유 예정)
Taos (Quant)		대동금속	엔진부품	8,700원	7.51
		대동기어	동력전달장치	3,120원	10.53
		에쓰씨엔지니어링	건설	1,395원	18.43
		동양에스텍	강판	2,700원	12.36
		삼보산업	자동차부품	803원	8.31
		케이씨피드	사료	2,200원	95.01
		토탈소프트	운송인프라	4,470원	9.65
		에이디칩스	반도체유통	786원	-32.4
		에스티오	의류	2,090원	6.81
		이미지스	스마트폰부품	2,585원	-2.79
		코이즈	디스플레이	1,350원	27.1
		오파스넷	시스템서비스	9,640원	4.81
		인포마크	전자기기	5,920원	-3.53
		베셀	디스플레이	3,495원	-14.30
		동일제강	선재	2,410원	3.00
		한솔PNS	종이	1,490원	1.74
		한솔인티큐브	컨택센터	2,445원	-18.41
		네이블	보안서비스	4,280원	-18.59
		서전기전	전력기자재	3,115원	-36.29
		이루온	시스템서비스	1,340원	8.37
Benson (Quant)		CS홀딩스	지주사	54,600원	-3.37
		만호제강	선재	14,600원	-1.17
		한국수출포장	포장재	18,750원	1.63
		혜인	중장비	5,270원	7.55
		한성기업	식료품	11,200원	-55.38
		진양산업	폴리우레탄	4,230원	4.22
		미래아이앤지	시스템서비스	334원	-23.35
		선도전기	전기장비	2,540원	49.31
		NI스틸	제강	2,190원	6.35
		한익스프레스	운송	5,150원	6.81
		MH에탄올	음료	7,740원	17
		한국석유	건축자재	90,700원	8.45
		문배철강	강판	2,560원	31.97
		한솔로지스틱스	운송	2,010원	3.21
		한신기계	기계	1,585원	9.72
		경동인베스트	도시가스	27,650원	1.28
		다스코	거푸집	5,160원	42.94
		DSR제강	선재	4,590원	7.32
Exmouth (Quant)		덕성	피혁	6,750원	16.37
		한국컴퓨터	디스플레이부품	3,670원	4.21	-23.56%손실 매도
		셀레믹스	바이오	31,850원	218.51	신규 매수 후  +5.41%수익 매도
		켐온	바이오	4,360원	68.91	신규 매수
		소프트캠프	소프트웨어	3.270원	53.05	신규 매수
		바이브컴퍼니	소프트웨어	41,500원	-	신규 매수
		이지바이오	식료품	102,000원	54.83	신규 매수
Omer (Quant)		서울제약	제약	11,600원	22.05	신규 매수 후  +4.46%수익 매도
		엠벤처투자	기타금융	1.085원	601.8	신규 매수
		영림원소프트랩	소프트웨어	14,900원	74.17	신규 매수
		동국제약	제약	25,800원	12.01	신규 매수
		메지온	바이오	188,200원	-72.03	신규 매수
		셀리버리	바이오	219,400원	-115.36	신규 매수

 

 

개별 포트폴리오의 비중과 수익률 내역은 아래와 같습니다 (매도손익률은 아래 표에는 반영되어 있지 않으며 주간성과리포트에서 확인할 수 있습니다) 

종가기준 포트폴리오 평가손익률
포트폴리오	비중	포트폴리오 내 현금비중	평가손익률  (주식 매입금액 대비 평가손익률)
Carson	5%	0%	-2.5%
Taos (Quant)	18%	0.7%	+0.85%
Benson (Quant)	19%	11.8%	+0.76%
Exmouth (Quant)	18%	51.3%	-2.62%
Omer (Quant)	18%	52.14%	+0.88%
Undefined 1 (Quant)	22%	100%	0.00%
합계	100%	-	-

 

Carson 포트폴리오 한정 

1차 손절가격 : 편입가 - (1×ATR)
2차 손절가격 : 편입가격 대비 13%손실 발생 시
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Taos, Benson포트폴리오의 경우 특정 시장상황 발생시 전 종목 매도하며, 개별종목의 손절은 따로 실행하지 않습니다.  

 

Exmouth, Omer포트폴리오는 25%손실발생 시 개별종목의 손절매를 실행합니다