11월 25일 포트폴리오

▷▶ 금일 Carson을 제외한 모든 포트폴리오 변동내역이 있습니다
▷▶ 신규 포트폴리오 El Dorado가 추가되었습니다 (금일 신규 매수 O)
▷▶ Coogee포트폴리오는 매매를 잠정 중단합니다. (금일 신규 매수 X)
▷▶ Exmouth와 Omer포트폴리오는 투자 자본금을 1달 간 감액한 상태로 관리됩니다 (감액률 : 약 50%)

Taos, Benson은 전일 수동개입하여 매도된 종목들 대신에 한창산업, YW, 동성화학, 엔케이물산을 신규로 매수하였으며 페이퍼코리아, 선도전기는 재매수하였습니다. 신규 포트폴리오 El Dorado는 첫 매매를 시작하였습니다. 엘도라도는 용병 성격의 포트폴리오로, 1달 간 유료로 대가를 지불한 타인이 개발한 전략을 사용하고 있습니다. 엘도라도는 궁극적으로 기존 Coogee의 비중 100%, Exmouth와 Omer로부터 각각 50%씩의 비중을 이양받아 시장에 투입될 예정입니다. 이를 위해 3~4일 간은 잔액과 개별종목비중이 매일 차이가 발생할 수 있습니다.  Exmouth, Omer는 50%로 감액을 진행 중이며 그동안은 신규매수가 제한될 예정입니다. Coogee의 경우 모든 종목을 수동으로 청산하였습니다. Taos, Benson, Exmouth, Omer, Coogee 등 퀀트포트폴리오의 경우 특정로직에 따라 매수와 매도를 하는 시스템트레이딩을 적용하고 있습니다. 따라서 매도시그널을 장중에 개별적으로 전해드리기는 어려울 것 같습니다. 양해바랍니다. (하단의 종목별 수익률은 수수료, 세금을 감안한 수치입니다)

 

Carson포트폴리오는 매매내역이 없습니다. Carson포트폴리오는 비중을 점점 축소시켜 종국엔 중단할 예정입니다. 동원개발만을 보유하는 형태가 최대 1년 정도 이어질 것으로 전망됩니다. 전체 OMS포트폴리오에서 동원개발이 차지하는 비중은 미미한 수준이지만, 다른 퀀트포트폴리오들 모두가 개별적으로 분산투자를 실행하는 관계로, 현재 동원개발보다 더 많이 사는 개별종목은 극히 드문 상황입니다.   

 

		종목	업종/ 섹터	편입가격	EV/EBITDA (20')	비고
Carson	KB증권 실전투자대회 참가계좌	동원개발	건설	4,145원	-0.74 (19' : 7.70)	(중장기 보유 예정)
Taos (Quant)		영신금속	선재	2,680원	14.97
		일정실업	차량시트	17,700원	-3.06
		경인전자	전기장비	24,100원	-1.81
		한솔PNS	종이	1,600원	2.10
		한국정보공학	유통	3,185원	-401.30
		엔피케이	합성수지	1,885원	14.13
		한솔인티큐브	컨택센터	2,485원	-18.79
		광진원텍	차량시트	3,300원	12.22
		엘디티	반도체설계	2,950원	-16.96
		디젠스	기타부품	628원	-6.12
		오파스넷	시스템	10,100원	5.09
		서전기전	전력기자재	3,025원	-36.64
		육일씨엔에쓰	스마트폰부품	3,240원	-9.57
		제너셈	반도체장비	3,420원	27.47
		디자인	스마트폰부품	6,790원	-13.97
		베셀	디스플레이	3,740원	-14.89
		네오오토	변속기	4,490원	4.86
		한창산업	아연	8,170원	20.44	신규 매수
		YW	유통	3,730원	8.13	신규 매수
Benson (Quant)		만호제강	선재	19,800원	0.70
		한국수출포장	포장재	20,750원	1.94
		혜인	중장비	5,330원	7.63
		진양산업	폴리우레탄	4,630원	4.61
		한국석유	건축자재	92,300원	8.54
		미래아이앤지	시스템	349원	-19.97
		NI스틸	제강	2,350원	6.54
		문배철강	강판	2,705원	33.29
		한솔로지스틱스	운송	2,320원	3.44
		한솔PNS	종이	1,600원	2.10
		평화홀딩스	지주사	3,310원	16.24
		한신기계	기계	1,655원	10.51
		경동인베스트	도시가스	28,250원	1.32
		한익스프레스	운송	5,650원	7.06
		MH에탄올	음료	9,020원	17.24
		DSR제강	선재	4,835원	7.54
		페이퍼코리아	종이	2,130원	12.22	신규 매수
		동성화학	신발	15,900원	0.78	신규 매수
		선도전기	전기장비	3,030원	54.58	신규 매수
		엔케이물산	포장재	696원	-21.54	신규 매수
Exmouth (Quant)		YBM넷	교육	11,850원	43.97
		이연제약	제약	25,900원	48.61	+2.44%수익 매도
		우정바이오	바이오	11,850원	80.31	-6.57%손실 매도
		에이프로젠KIC	플랜트설비	2,490원	33.33
		비트컴퓨터	의료서비스	12,300원	21.66
		필룩스	LED	4,520원	-1989.27
		바이오톡스텍	바이오	17,200원	151.42	+3.22%수익 매도
Omer (Quant)		만호제강	선재	20,800원	6.84	-10.33%손실 매도
		미래에셋 벤처투자	금융	4,400원	12.77	+0.65%수익 매도
		아이스크림에듀	교육	9,880원	28.24
		넥스틴	반도체	97,300원	124.54	-0.98%손실 매도
Coogee (Quant)		사조대림	식료품	15,500원	5.78	-3.48%손실 매도
		세진티에스	디스플레이 부품	4,070원	3.25	-3.57%손실 매도
		원익IPS	반도체장비	38,650원	16.27	+0.13%수익 매도
		성우테크론	반도체장비	5,380원	7.92	-3.04%손실 매도
		유진투자증권	증권	4,085원	3.82	+0.23%수익 매도
		미래에셋대우	증권	9,680원	6.15	+2.32%수익 매도
		대한제강	제강	9,300원	2.00	+1.46%수익 매도
El Dorado (Quant)		대한전선	케이블	1,245원	17.87	신규 매수
		에이프로젠KIC	플랜트설비	2,360원	30.18	신규 매수
		SBI인베스트먼트	금융	1,170원	17.82	신규 매수
		우리기술	전력기자재	1,610원	-159.24	신규 매수
		비트컴퓨터	의료서비스	12,000원	20.93	신규 매수
		유나이티드제약	제약	52,300원	18.07	신규 매수
		아이진	바이오	15,500원	-15.70	신규매수 후 +5.84%수익 매도
		줌인터넷	인터넷	6,610원	54.27	신규 매수

 

 

개별 포트폴리오의 비중과 수익률 내역은 아래와 같습니다 (금일 매도손익 및 매도손익률은 아래 표에는 반영되어 있지 않으며 주간성과리포트에서 확인할 수 있습니다). Carson의 비중은 현재의 미미한 수준이 장기간 이어질 것으로 보입니다. Omer는 감액의 영향으로 누적수익률이 올랐습니다.  

종가기준 포트폴리오 평가손익률
포트폴리오	비중	포트폴리오 내 현금비중	평가손익률  (주식 매입금액 대비 평가손익률)	누적손익률
Carson	2%	0.23%	+3.72%	약 +23%
Taos (Quant)	19%	4.15%	-1.26%	+6.31%
Benson (Quant)	19%	0.7%	-1.60%	+7.96%
Exmouth (Quant)	16%	68.5%	-7.91%	+2.31%
Omer (Quant)	9%	83.1%	-2.19%	+6.23%
Coogee (Quant)	16%	100%	0.00%	-0.74%
El Dorado (Quant)	19%	38.8%	-2.92%	-1.31%
합계	100%	-	-	+3.26% (Carson제외)

 

 

Carson 포트폴리오 한정 

1차 손절가격 : 편입가 - (1×ATR)
2차 손절가격 : 편입가격 대비 13%손실 발생 시
목표가 - 본 웹사이트를 구독 후 알람을 설정해주세요. 매도 시점에 새글이 작성됩니다. (퀀트포트폴리오 제외)

 

 

Taos, Benson 포트폴리오는 특정 시장상황 발생시 전 종목 매도하며, 개별종목의 손절은 따로 실행하지 않습니다.  

Exmouth, Omer, El Dorado포트폴리오는 25%손실발생 시 개별종목의 손절매를 실행합니다

Coogee포트폴리오도 개별종목의 손절은 실행하지 않으며, 특정 상황 발생 시에만 전 종목 혹은 일부종목을 매도합니다 

 

 

포트폴리오별 기대수익과 특징은 별도의 글을 참조해주시기 바랍니다