11월 24일 포트폴리오

금일 Carson을 제외한 모든 포트폴리오 변동내역이 있습니다

Taos, Benson에 수동개입하여 단기급등한 에쓰씨엔지니어링, 삼화전자, 페이퍼코리아, 선도전기를 매도하였습니다. 결과적으로 옳은 선택이었는지는 당장은 알 수 없습니다. 단기급등폭이 커서 가격대를 유지한다면 시스템이 익일엔 다른 종목을 매수할 것이고, MH에탄올의 경우처럼 급락한다면 재매수할지도 모르겠습니다. Exmouth, Omer, Coogee등은 활발한 매매를 이어갔지만 성과는 다소 부진한 하루였습니다. 백테스팅 결과를 검토하고, 전략투입을 결정했을 땐 최소 3개월은 지켜본다는 입장이었지만 매일매일의 성과를 보고있자니 역시 그것도 쉬운 일은 아닌 듯 합니다. 전략들을 다소 변경하게 될지도 모르겠습니다. Taos, Benson, Exmouth, Omer, Coogee 등 퀀트포트폴리오의 경우 특정로직에 따라 매수와 매도를 하는 시스템트레이딩을 적용하고 있습니다. 따라서 매도시그널을 장중에 개별적으로 전해드리기는 어려울 것 같습니다. 양해바랍니다. (하단의 종목별 수익률은 수수료, 세금을 감안한 수치입니다)

 

Carson포트폴리오는 매매내역이 없습니다. Carson포트폴리오는 비중을 점점 축소시켜 종국엔 중단할 예정입니다. 동원개발만을 보유하는 형태가 최대 1년 정도 이어질 것으로 전망됩니다. 전체 OMS포트폴리오에서 동원개발이 차지하는 비중은 미미한 수준이지만, 다른 퀀트포트폴리오들 모두가 개별적으로 분산투자를 실행하는 관계로, 현재 동원개발보다 더 많이 사는 개별종목은 극히 드문 상황입니다.   

 

		종목	업종/ 섹터	편입가격	EV/EBITDA (20')	비고
Carson	KB증권 실전투자대회 참가계좌	동원개발	건설	4,145원	-0.74 (19' : 7.70)	(중장기 보유 예정)
Taos (Quant)		영신금속	선재	2,680원	14.97
		일정실업	차량시트	17,700원	-3.06
		경인전자	전기장비	24,100원	-1.81
		한솔PNS	종이	1,600원	2.10
		삼화전자	IT소재	3,295원	35.51	+31.98%수익 매도
		에쓰씨엔지니어링	건설	1,400원	18.50	+30.73%수익 매도
		한국정보공학	유통	3,185원	-401.30
		엔피케이	합성수지	1,885원	14.13
		한솔인티큐브	컨택센터	2,485원	-18.79
		광진원텍	차량시트	3,300원	12.22
		엘디티	반도체설계	2,950원	-16.96
		디젠스	기타부품	628원	-6.12
		오파스넷	시스템	10,100원	5.09
		서전기전	전력기자재	3,025원	-36.64
		육일씨엔에쓰	스마트폰부품	3,240원	-9.57
		제너셈	반도체장비	3,420원	27.47
		디자인	스마트폰부품	6,790원	-13.97
		베셀	디스플레이	3,740원	-14.89
		네오오토	변속기	4,490원	4.86
Benson (Quant)		페이퍼코리아	종이	1,710원	11.83	+24.67%수익 매도
		만호제강	선재	19,800원	0.70
		한국수출포장	포장재	20,750원	1.94
		혜인	중장비	5,330원	7.63
		진양산업	폴리우레탄	4,630원	4.61
		한국석유	건축자재	92,300원	8.54
		미래아이앤지	시스템	349원	-19.97
		선도전기	전기장비	2,800원	51.89	+14.70%수익 매도
		NI스틸	제강	2,350원	6.54
		문배철강	강판	2,705원	33.29
		한솔로지스틱스	운송	2,320원	3.44
		한솔PNS	종이	1,600원	2.10
		평화홀딩스	지주사	3,310원	16.24
		한신기계	기계	1,655원	10.51
		경동인베스트	도시가스	28,250원	1.32
		한익스프레스	운송	5,650원	7.06
		MH에탄올	음료	9,020원	17.24
		에쓰씨엔지니어링	건설사	1,400원	18.50	+37.85%수익 매도
		DSR제강	선재	4,835원	7.54
Exmouth (Quant)		우리기술	전력기자재	1,580원	-157.52	신규 매수 후 -1.52%수익 매도
		YBM넷	교육	11,850원	43.97
		이연제약	제약	25,900원	48.61
		우정바이오	바이오	11,850원	80.31
		대한전선	케이블	1,240원	17.73	신규 매수 후 +4.96%수익 매도
		에이프로젠KIC	플랜트설비	2,490원	33.33	신규 매수
		비트컴퓨터	의료서비스	12,300원	21.66	신규 매수
		필룩스	LED	4,520원	-1989.27	신규 매수
		바이오톡스텍	바이오	17,200원	151.42	신규 매수
Omer (Quant)		광림	중장비	1,960원	23.28	-7.13%손실 매도
		만호제강	선재	20,800원	6.84
		케이맥	디스플레이	1,555원	-14.66	+1.66%수익 매도
		미래에셋 벤처투자	금융	4,400원	12.77	신규 매수
		아이스크림에듀	교육	9,880원	28.24	신규 매수
		넥스틴	반도체	97,300원	124.54	신규 매수
Coogee (Quant)		사조대림	식료품	15,500원	5.78
		동양물산	농업용기계	1,770원	11.41	-3.08%손실 매도
		한라	건설사	3,800원	5.73	+1.84%수익 매도
		세진티에스	디스플레이 부품	4,070원	3.25
		원익IPS	반도체장비	38,650원	16.27
		계룡건설	건설사	23,550원	2.94	+0.37%수익 매도
		성우테크론	반도체장비	5,380원	7.92
		유진투자증권	증권	4,085원	3.82	신규 매수
		미래에셋대우	증권	9,680원	6.15	신규 매수
		대한제강	제강	9,300원	2.00	신규 매수

 

 

개별 포트폴리오의 비중과 수익률 내역은 아래와 같습니다 (금일 매도손익 및 매도손익률은 아래 표에는 반영되어 있지 않으며 주간성과리포트에서 확인할 수 있습니다). Carson의 비중은 현재의 미미한 수준이 장기간 이어질 것으로 보입니다.  

종가기준 포트폴리오 평가손익률
포트폴리오	비중	포트폴리오 내 현금비중	평가손익률  (주식 매입금액 대비 평가손익률)	누적손익률
Carson	2%	0.23%	+5.63%	약 +23%
Taos (Quant)	20%	13.97%	-0.12%	+7.50%
Benson (Quant)	21%	20.4%	+0.11%	+9.80%
Exmouth (Quant)	20%	32.8%	-3.13%	+2.91%
Omer (Quant)	20%	62.2%	-3.50%	+3.36%
Coogee (Quant)	17%	30.92%	-0.63%	-0.57%
합계	100%	-	-	+4.68% (Carson제외)

 

 

Carson 포트폴리오 한정 

1차 손절가격 : 편입가 - (1×ATR)
2차 손절가격 : 편입가격 대비 13%손실 발생 시
목표가 - 본 웹사이트를 구독 후 알람을 설정해주세요. 매도 시점에 새글이 작성됩니다. (퀀트포트폴리오 제외)

 

 

Taos, Benson 포트폴리오는 특정 시장상황 발생시 전 종목 매도하며, 개별종목의 손절은 따로 실행하지 않습니다.  

Exmouth, Omer포트폴리오는 25%손실발생 시 개별종목의 손절매를 실행합니다

Coogee포트폴리오도 개별종목의 손절은 실행하지 않으며, 특정 상황 발생 시에만 전 종목 혹은 일부종목을 매도합니다 

 

 

포트폴리오별 기대수익과 특징은 별도의 글을 참조해주시기 바랍니다