11월 12일 포트폴리오

금일 Taos, Benson, Exmouth, Omer포트폴리오의 변동내역이 있습니다

Benson, Exmouth는 전일과 금일에 걸쳐 모든 종목을 매도하였으며, Taos 역시 금일 대부분의 종목을 매도하였습니다. Omer는 다양한 매수/매도내역이 있습니다. 현재 4개의 퀀트포트폴리오 중 Exmouth만이 유일한 누적손실 포트폴리오입니다. 넷 중 지난 3년 간의 백테스팅 결과가 가장 좋았던 전략이 Exmouth란 점을 고려하면 아이러니컬한 점입니다. 4개의 포트폴리오 모두에 최초자본금의 10% 수준의 증액을 하였습니다. 아직 전략이 결정되지 않았던 계좌의 잔액을 이전하는 방식으로 증액이 이루어졌기에 전체자본금의 변화는 없습니다. 다만 개별포트폴리오 잔액의 변화로 인한 각각의 수익률희석효과는 있습니다 이에 대해서는 주간리포트에서 다시 말씀드리겠습니다. Taos, Benson, Exmouth, Omer 등 퀀트포트폴리오의 경우 특정로직에 따라 매수와 매도를 하는 시스템트레이딩을 적용하고 있습니다. 따라서 매도시그널을 장중에 개별적으로 전해드리기는 어려울 것 같습니다. 양해바랍니다. (하단의 종목별 수익률은 수수료, 세금을 감안한 수치입니다)

 

Carson포트폴리오는 매매내역이 없습니다. Carson포트폴리오는 비중을 점점 축소시켜 종국엔 중단할 예정입니다. 동원개발만을 보유하는 형태가 최대 1년 정도 이어질 것으로 전망됩니다. 전체 OMS포트폴리오에서 동원개발이 차지하는 비중은 미미한 수준이지만, 다른 퀀트포트폴리오들 모두가 개별적으로 분산투자를 실행하는 관계로, 현재는 동원개발보다 더 많이 사는 개별종목은 극히 드문 상황입니다.   

 

하단 표의 매매종목 중 일부종목은 전일(11일) 매도 종목입니다

 

		종목	업종/ 섹터	편입가격	EV/EBITDA (20')	비고
Carson	KB증권 실전투자대회 참가계좌	동원개발	건설	4,145원	-0.74 (19' : 7.70)	(중장기 보유 예정)
Taos (Quant)		대동금속	엔진부품	8,700원	7.51
		대동기어	동력전달장치	3,120원	10.53
		에쓰씨엔지니어링	건설	1,395원	18.43	+2.60%수익 매도
		동양에스텍	강판	2,700원	12.36	+1.77%수익 매도
		삼보산업	자동차부품	803원	8.31	+10.05%수익 매도
		케이씨피드	사료	2,200원	95.01	+1.10%수익 매도
		토탈소프트	운송인프라	4,470원	9.65	-3.27%손실 매도
		에이디칩스	반도체유통	786원	-32.4	+11.79%수익 매도
		에스티오	의류	2,090원	6.81	-0.02%손실 매도
		이미지스	스마트폰부품	2,585원	-2.79	+4.18%수익 매도
		코이즈	디스플레이	1,350원	27.1	+2.33%수익 매도
		오파스넷	시스템서비스	9,640원	4.81	+4.50%수익 매도
		인포마크	전자기기	5,920원	-3.53	+3.62%수익 매도
		베셀	디스플레이	3,495원	-14.30	+7.73%수익 매도
		동일제강	선재	2,410원	3.00	+0.36%수익 매도
		한솔PNS	종이	1,490원	1.74
		한솔인티큐브	컨택센터	2,445원	-18.41	+2.39%수익 매도
		네이블	보안서비스	4,280원	-18.59	-0.49%손실 매도
		서전기전	전력기자재	3,115원	-36.29
		이루온	시스템서비스	1,340원	8.37	+2.72%수익 매도
Benson (Quant)		CS홀딩스	지주사	54,600원	-3.37	+6.32%수익 매도
		만호제강	선재	14,600원	-1.17	전일 +4.86%수익 매도
		한국수출포장	포장재	18,750원	1.63	전일 +7.72%수익 매도
		혜인	중장비	5,270원	7.55	전일 +4.09%수익 매도
		한성기업	식료품	11,200원	-55.38	-19.94%손실 매도
		진양산업	폴리우레탄	4,230원	4.22	+4.22%수익 매도
		미래아이앤지	시스템서비스	334원	-23.35	전일 +2.43%수익 매도
		선도전기	전기장비	2,540원	49.31	전일 +3.67%수익 매도
		NI스틸	제강	2,190원	6.35	전일 +6.12%수익 매도
		한익스프레스	운송	5,150원	6.81	전일 -0.26%손실 매도
		MH에탄올	음료	7,740원	17	전일 0.00% 매도
		한국석유	건축자재	90,700원	8.45	전일 +2.60%수익 매도
		문배철강	강판	2,560원	31.97	전일 +2.86%수익 매도
		한솔로지스틱스	운송	2,010원	3.21	전일 +4.70%수익 매도
		한신기계	기계	1,585원	9.72	전일 +5.09%수익 매도
		경동인베스트	도시가스	27,650원	1.28	전일 +2.99%수익 매도
		다스코	거푸집	5,160원	42.94	전일 +6.89%수익 매도
		동일제강	선재	2,390원	2.95	전일 +0.37%수익 매도
		에쓰씨엔지니어링	건설사	1,410원	18.48	전일 +0.45%수익 매도
		DSR제강	선재	4,590원	7.32	전일 +3.65%수익 매도
Exmouth (Quant)		소프트캠프	소프트웨어	3.270원	53.05	전일 -9.11%손실 매도
		압타머사이언스	바이오	31,100원	-145.79	-16.78%손실 매도
		바이브컴퍼니	소프트웨어	38,750원	-	-13.77%손실 매도
Omer (Quant)		아세아제지	종이	32,950원	3.00	전일 +0.95%수익 매도
		엘앤에프	2차전지	42,100원	102.34	전일 -0.26%손실 매도
		휴켐스	화학	26,650원	7.36	전일 -0.45%손실 매도
		동국제약	제약	26,050원	12.13	전일 +0.31%수익 매도
		신흥에스이씨	2차전지	42,550원	11.25	-1.43%손실 매도
		현대오토에버	시스템서비스	66,200원	9.04	전일 +4.26%수익 매도
		잉글우드랩	화장품	4,710원	13.82	전일 +0.69%수익 매도
		KC그린홀딩스		5,150원		전일 매수 후 +5.34%수익 매도
		일진홀딩스		5,250원		전일 매수
		IHQ		1,590원		신규 매수
		현대약품		6,320원		신규 매수
		미래에셋대우		9,410원		신규 매수
		디오		32,350원		신규 매수
		아모텍		31,550원		신규 매수
		오텍		12,850원		신규 매수

 

 

개별 포트폴리오의 비중과 수익률 내역은 아래와 같습니다 (매도손익률은 아래 표에는 반영되어 있지 않으며 주간성과리포트에서 확인할 수 있습니다) 알고리즘이 아직 확정되지 않은 Undefined1계좌도 1~2주내로 매매를 개시할 예정입니다. 이를 대비해서 카슨을 제외한 5개의 퀀트계좌 비중이 서로 유사한 수준이 되도록 자산리밸런싱을 하였습니다. Carson의 비중은 현재의 미미한 수준이 장기간 이어질 것으로 보입니다.  

종가기준 포트폴리오 평가손익률
포트폴리오	비중	포트폴리오 내 현금비중	평가손익률  (주식 매입금액 대비 평가손익률)
Carson	2%	0.23%	+5.41%
Taos (Quant)	20%	81.9%	+2.26%
Benson (Quant)	20%	100%	0.00%
Exmouth (Quant)	19%	100%	0.00%
Omer (Quant)	20%	28%	+0.25%
Undefined 1 (Quant)	19%	100%	0.00%
합계	100%	-	-

 

Carson 포트폴리오 한정 

1차 손절가격 : 편입가 - (1×ATR)
2차 손절가격 : 편입가격 대비 13%손실 발생 시
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Taos, Benson포트폴리오의 경우 특정 시장상황 발생시 전 종목 매도하며, 개별종목의 손절은 따로 실행하지 않습니다.  

 

Exmouth, Omer포트폴리오는 25%손실발생 시 개별종목의 손절매를 실행합니다