작년에 이 코인을 샀더라면... (변동성돌파전략)

 

 

지난 글에서, 래리 윌리엄스의 변동성돌파전략에 대해서 간단히 소개해드렸었습니다. 

 

50배, 100배 레버리지로 코인선물하면 대박날까?

 

 

간단히 다시 말씀드리자면, 금일 시가대비 전일의 변동성(고가와 저가의 차이)만큼 변동되는 순간에 매수하는 건데요. 변동성의 100%보단 50%를 기준값으로 삼는 전략이 일반적입니다. 파이썬공부를 다시 하고 있어서 그 변동성돌파전략으로 작년(2020년)에 가장 수익률이 좋았던 종목(빗썸거래소기준)을 찾아봤습니다. 결과는...

 

[('APIX', 13.19937361515762), ('TMTG', 8.521692315528506), ('OMG', 4.388556012341371), ('EGG', 3.8479679895126737), ('WICC', 3.362913797607243), ('ZIL', 2.3688017878239895), ('PCM', 2.210984890077781), ('SOC', 2.041534146768899), ('CON', 2.031931088450401), ('BASIC', 1.9721111633754034)]

 

결과값이 위와 같이 출력되었습니다. 아픽스(APIX)가 1,219%(원금1원이 13.19원으로 마감)의 어마어마한 수익률로 가장 성과가 좋았구요. 더마이다스터치골드(TMTG), 오미세고(OMG), 네스트리(EGG), 웨이키체인(WICC), 질리카(ZIL), 프레시움(PCM), 소다코인(SOC), 코넌(CON), 베이직어텐션토큰(BASIC)등이 뒤를 이었습니다. 대체로 생소한 알트코인들이 많았는데요. 현재는 투자유의종목으로 묶여있는 것도 다수입니다. 같은 기간 비트코인의 단순보유 수익률은 195%정도였으니까 웨이키체인까지는 변동성전략이 꽤나 매력적이었다고 할 수 있습니다.  

 

 

위 종목을 찾은 코드는 아래와 같습니다. 

import pybithumb import numpy as np def get_hpr(ticker): try: df = pybithumb.get_ohlcv(ticker) df = df['2020'] df['ma5'] = df['close'].rolling(window=5).mean().shift(1) df['range'] = (df['high'] - df['low']) * 0.5 df['target'] = df['open'] + df['range'].shift(1) df['bull'] = df['open'] > df['ma5'] fee = 0.0032 df['ror'] = np.where((df['high'] > df['target']) & df['bull'], df['close'] / df['target'] - fee, 1) df['hpr'] = df['ror'].cumprod() df['dd'] = (df['hpr'].cummax() - df['hpr']) / df['hpr'].cummax() * 100 return df['hpr'][-2] except: return 1 tickers = pybithumb.get_tickers() hprs = [] for ticker in tickers: hpr = get_hpr(ticker) hprs.append((ticker, hpr)) sorted_hprs = sorted(hprs, key=lambda x:x[1], reverse=True) print(sorted_hprs[:10])